توییتر
گوگل پلاس
فیسبوک
تلگرام
پینتراست

وبلاگ

صفحه اصلی  /  مقالات آموزشی   /  آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر

 اندیکاتور باند بولینگر

اندیکاتور باند بولینگر  اولین بار توسط جان بولینگر در سال ۱۹۸۰ به وجود آمده است. باند بولینگر از اندیکاتورهای قدرتمند تکنیکالیست ها شناسایی شده است. باند بولینگر در اطراف و ساختار قیمت یک سهام  و در طول یک روند کشیده شده است. مکانی که باند بولینگر در آن نوسان می کند در قسمت بالا و پایین میانگین متحرک قرار دارد.

 اندیکاتور باند بولینگر از چه اجزایی تشکیل شده است :

از سه قسمت تشکیل شده است :

۱٫ میانگین متحرک ساده : این میانگین متحرک ساده معمولا در بازه زمانی  ۲۰ روزه تنظیم شده اند.  میانگین متحرک ، میانگینی از قیمت سهم در طول یک بازه زمانی (که معمولا ۲۰ روزه می باشد) است.  منظور از متحرک بودن میانگین این است که  قیمت در بازه های زمانی مختلف ، یکسان نمی باشد، بلکه متغیر می باشد .

۲٫ باند بالایی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده بیشتر هستند.

۳٫ باند پایینی : با استفاده از ۲ انحراف معیاری تخمین زده می شود که از میانگین متحرک ساده کمتر  هستند.

خواندن این مقاله شاید برای شما جالب باشد : خرید پله ای در بورس

تنظیمات باند بولینگر

خوشبختانه باند بولینگر تنظیمات چندان زیادی ندارد و صرفا دو پارامتر است که معمولا میتوان آنھا را در نمودارھای مختلف مورد تغییر قرار داد :

Period : پریود یا دوره تناوب بازه زمانی را مشخص میکند که باید محاسبات مربوط به میانگین متحرک و واریانس در آن محدوده انجام پذیرند. ھرچه اندازه پریود کوچکتر انتخاب بشود پھنای باند بولینگر نیز کوچکتر خواھدشد و به کندلھای قیمت نزدیکتر میگردد.

Deviations : این پارامتر ضریب واریانس را تعیین میکند. معمولا تحلیلگران از ۲=D استفاده میکنند و باند بولینگر بصورت کانالی رسم میگردد که محدوده ۲σ +تا ۲σ – را شامل بشود. دراینصورت قیمت دربیش از ۹۰ % مواقع درون این کانال محصور خواھد شد. درصورتیکه ۳=D انتخاب بشود باند بولینگر محدوده ۳σ +تا ۳σ – را مشخص خواھد کرد و الی آخر.

باند بولینگر

نکات و ویژگیهای باند بولینگر

شیب خط میانی بولینگر (ML )نشان دھنده جھت روند بازار میباشد. در بازارھای صعودی، شیب ML به سمت بالا خواھد بود و در بازارھای نزولی، شیب ML به سمت پایین میباشد.

در بازارھای Range و نوسانی، شیب خط میانی بولینگر حالت تقریبا افقی پیدا میکند که نشان دھنده عدم وجود روند مشخصی در بازار خواھد بود.

خط میانی بولینگر میتواند از خودش خاصیت ساپورت/ رزیستانس نشان بدھد و نقش یک سطح حمایت/مقاومت را ایفا نماید. به ھمین دلیل بسیاری از قله ھا و دره ھا معمولا بر روی خط میانی بولینگر تشکیل میگردند.

خواندن این مقاله شاید برای شما جالب باشد : ضریب بیت در سرمایه گذاری

برای دریافت آموزش بورس و مشاوره سرمایه گذاری کافییست با شماره کاری بورس در تماس باشید

واگرایی در باند بولینگر

اگر در انتھای یک روندصعودی، دوقله متوالی داشته باشیم که قله دوم بالاتر از قله اول تشکیل شده باشد اما درمقایسه با باند بولینگر شاھد باشیم که انتھای قله اول خارج از باند فوقانی بولینگر تشکیل شده است اما قله دوم بطور کامل درون باند بولینگر قرار داشته باشد، درآنصورت اصطلاحا میگوییم یک واگرایی یا Divergence برروی باند بولینگر شکل گرفته است.

واگرایی به معنی کاھش قدرت بازار میباشد و معمولا در اواخر عمر یک روند رخ میدھد و میتواند بعنوان سیگنال خروج زودھنگام از بازار مورد استفاده قرار گیرد. واگرایی در روندھای صعودی بر روی قله ھا و در روندھای نزولی بر روی دره ھا تشکیل میگردد. از واگرایی ھرگز نباید برای ورود به بازار استفاده نمود بلکه واگرایی صرفا میتواند بعنوان سیگنال «خروج» ویا ھشدار «عدم ورود» به بازار مورد استفاده قرار گیرد.

 اندیکاتور باند بولینگر

فشردگی باند بولینگر

اغلب تحلیلگران ھنگامیکه ایجاد یک فشردگی و تراکم را بر روی باند بولینگر مشاھده میکنند خوشحال میشوند! زیرا تجربه نشان میدھد که معمولا فشردگی و تنگ شدن باندبولینگر درنھایت منجر به آغاز حرکت بزرگ و قدرتمندی خواھد شد که میتواند سودآوری خوبی را برای معامله گران به ارمغان بیاورد.

در تصویر زیر مشاھده میکنید که ھربار فشردگی باندبولینگر متعاقبا منجر به ایجاد یک حرکت بزرگ بر روی «شاخص کل بازار بورس» شده است. ھرچه میزان تراکم و مدت زمان فشرده شدن باندبولینگر بیشتر باشد معمولا بزرگی حرکت ایجاد شده نیز بیشتر خواھد شد. به این قانون اصطلاحا “قانون طلایی باند بولینگر” میگویند.

خواندن این مقاله شاید برای شما جالب باشد : باورهای اشتباه در بورس

باند بولینگر

این استراتژی چگونه عمل می‌کند؟

نمودار بالا ، زمان ۲۴۰ دقیقه جفت ارز  EURUSD را نشان می‌دهد. اندیکاتور باند بولینگر بایستی در دوره ۲۰ روزه و با انحراف معیار (Deviation) 2 تنظیم گردد و تا بتوان پهنای باند بولینگر را محاسبه کرد.

هنگام استفاده از این استراتژی، ما به دنبال انقباض و فشردگی باند بولینگر در دوره‌هایی هستیم که پهنای باند بولینگر در حدود ۰٫۰۱۰۰ یا ۱۰۰  پوینت باشد.

چگونه با این استراتژی می‌توان معامله کرد؟

اگر همه شرایط ذکرشده، ایجاد شد، به معنای حرکت قیمت قابل‌توجه است، همان‌طور که در نمودار بالا، درون دایره سبزرنگ نشان می‌دهد.

سیگنال خرید یا (Buy) زمانی صادر می‌شود که یک کندل کامل بالای خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

سیگنال فروش یا (Sell) زمانی صادر می‌گردد که یک کندل کامل پایین خط میانگین متحرک ساده تشکیل شود.

حد ضرر یا ( Stop loss) روی حداکثر قیمت (High) یا حداقل قیمت (Low) کندل قبلی قرار دهید یا

۳% از سرمایه را در این معامله به حد ضرر اختصاص دهید، البته هرکدام که کمتر بود از آن استفاده کنید.

ارسال نظر